Universidade Nova de Lisboa

Universidade Nova de Lisboa

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Gestão do Risco em Atuariado Vida

Código

10817

Unidade Orgânica

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento

Departamento de Matemática

Créditos

6.0

Professor responsável

Rui Manuel Rodrigues Cardoso

Horas semanais

4

Total de horas

62

Língua de ensino

Português

Objectivos

É objectivo desta disciplina dar continuidade à formação actuarial no ramo de Vida iniciado em Actuariado Vida. Findos estes dois cursos, é suposto o aluno dominar as técnicas actuariais necessárias à sua iniciação como Actuário numa Companhia de Seguros Vida. Nomeadamente, o aluno deverá conhecer os tipos básicos de Seguros de Vida, os pontos mais importantes de um contrato de seguro, as bases técnicas (tabela de mortalidade, taxa técnica de juro, encargos de aquisição, gerência e cobrança) subjacentes ao cálculo de prémios e outras quantidades relevantes no âmbito dos seguros de vida. Além disso, o formando terá adquirido as técnicas matemáticas que lhe permitem o cálculo de quantidades actuariais tais como prémios, provisões matemáticas, valores de resgate e de redução, incluindo o caso dos modelos associados a múltiplos estados.

Pré-requisitos

Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível da análise matemática (sucessões em progressão aritmética e geométrica, somatórios, séries), análise numérica (resolução numérica de equações não lineares), probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos) e fundamentalmente de actuariado vida (disciplina de actuariado vida).

Conteúdo

  1. Prémios únicos e prémios escalonados
  2. Contrasseguro de prémios
  3. Encargos
  4. Provisões matemáticas
  5. Valores de resgate e de redução
  6. Modelos de múltiplos estados

Bibliografia

Bowers, Newton, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt. Actuarial mathematics (second edition). Itasca, Illinois: The Society of Actuaries, 1997.
Dickson, D.C.M., Hardy, M.R. and Waters, H.R.. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press, 2009
Garcia, J.A. e Simões, O.A.. Matemática Actuarial: Vida e Pensões. Almedina. 2010
Gerber, Hans U. Life insurance mathematics (third edition). Springer-Verlag, Berlin, 1997.
Neill, A. Life contingencies. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1992.
Silva, A. Matemática das Finanças. Vol I. McGraw-Hill, 1995.

Método de ensino

Os assuntos a estudar são introduzidos através de uma exposição oral cujo principal objectivo é motivar no aluno o interesse pelo estudo desse assunto ao mesmo tempo que se chama a atenção do ouvinte para pontos dignos de especial menção. Numa segunda fase os alunos são incitados a resolverem sozinhos os exercícios propostos sendo debatidos nas aulas aqueles que suscitam mais dúvidas. 

Método de avaliação

  1. Avaliação por testes
      a. A avaliação por testes é composta por 3 testes. 
      b. Sejam T1,T2 e T3 as notas obtidas em cada um dos testes, por ordem cronolǵica.
      c. Seja NT=(T1+T2+T3)/3
      d. O aluno é aprovado se NT>=9.5
  2. Avaliação por exame
      a. Qualquer aluno inscrito na UC pode-se apresentar a exame
      b. O aluno é aprovado se a nota obtida no exame é >=9.5
  3. Provas:
      a. Cada prova é escrita, individual e com consulta de um formulário, se aplicável. 
      b. Cada prova é avaliada de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. 
      c. Não há pré-inscrição nas provas. 
      d. É necessário levar um caderno de exame, máquina de calcular e um documento de
          identificação com fotografia (e.g., Bilhete de Identidade ou Cartão de Estudante)
          para a sala de teste ou exame.
      e. Qualquer aluno envolvido numa fraude reprova na disciplina.

Cursos