Gestão do Risco em Atuariado Não Vida
Código
11033
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Departamento
Departamento de Matemática
Créditos
6.0
Professor responsável
Gracinda Rita Diogo Guerreiro
Horas semanais
4
Total de horas
70
Língua de ensino
Português
Objectivos
Os objectivos desta Unidade Curricular baseiam-se em parte no “Core Syllabus for Actuarial Training in Europe” proposto pelo “Groupe Consultatif des Associations D’Actuaires des Pays des Communautes Europeennes”. Faz parte dos objectivos da disciplina o estudo de métodos de provisionamento, dando ênfase às Provisões para Sinistros. Considerar-se-ão metodologias tradicionais e mais recentes: os modelos determinístcos e os modelos estocásticos. Pretende-se ainda transmitir os princípios fundamentais de Tarifação a priori, recorrendo aos métodos mais usuais na actividade seguradora: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados. Tem-se ainda como objectivo transmitir os modelos tradicionais para Tarifação a posteriori: os Sistemas de Bonus Malus. Aborda-se ainda a temática do Ramo Doença e o impacto do projecto Solvência II nas medidas de risco. O aluno adquirirá formação em técnicas matemáticas que são de particular relevância para o trabalho actuarial em seguros não vida.
Pré-requisitos
Os alunos deverão ter conhecimentos ao nível da Análise Matemática, Probabilidades, Estatística, Modelos Lineares Generalizados, Cadeias de Markov e Rendas Vitalícias.
Conteúdo
Métodos de Provisionamento: Modelos Determinísticos e Modelos Estocásticos
Métodos de Construção de Tarifas a priori: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados
Modelos de Tarifação a posteriori: Sistemas de Bonus Malus;
Solvência II;
Seguro e Benefícios de Saúde: definições e especificidades do Ramo Doença.
Bibliografia
Legislação em Vigor
Centeno, M.L. (2002), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora.
Buhlmann, H. and Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer.
Dobson, A. (1990), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman & all, London.
HABERMANN, S. e PITACCO, E. (1999), Actuarial Models for Disability Insurance, Chapman and Hall/CRC, Londres.
Lemaire, J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers.
Ohlsson, E.; Johansson, B. (2010), Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer.
Faculty of Actuaries (1997) Claim Reserving Manual
Método de ensino
O docente expõe a matéria recorrendo a slides e previligiando a troca de ideias para chegar ao objectivo de cada aula. Os alunos realizam trabalhos práticos de aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas ao longo do semestre. Sempre que possivel a matéria é ilustrada com exemplos reais da actividade seguradora. As aulas decorrem em laboratório para ser possivel aceder a conteúdos na internet e resolução de exercícios recorrendo a Excel, R e Mathematica.
Método de avaliação
FREQUÊNCIA
É atribuída frequência aos alunos que tenham comparecido às aulas Teórico-Práticas leccionadas e cujo número de faltas não justificadas seja no máximo 5. Estão dispensados da obtenção de Frequência todos os alunos que possuam um estatuto especial que contemple a referida dispensa (trabalhador estudante ou qualquer outro reconhecido pelas regras gerais de avaliação da FCT-UNL).
AVALIAÇÃO
A ausência numa avaliação traduz-se numa classificação de 0 valores nessa avaliação.
Só os alunos que obtenham frequência ou tenham estatuto especial podem comparecer às provas de avaliação.
A avaliação de conhecimentos é realizada através da componente de avaliação teórico-prática constituída por três trabalhos práticos realizados em grupo (TP1, TP2, TP3).
Avaliação Contínua:
Um aluno obtém aprovação na disciplina se verificar:
NT=0,3 TP1+0,4 TP2+0,3 TP3 >=9,5 valores
Avaliação em Época de Recurso:
Um aluno obtém aprovação na disciplina se verificar:
- NE >=7,5 , com NE a Nota de Exame e
- NR=0,25 TP1+0,25 TP2+0,5 NE >= 9,5 valores, sendo TP1 e TP2 as duas melhores notas dos trabalhos práticos.
MELHORIAS E DEFESAS DE NOTA
O aluno que pretenda apresentar-se a melhoria de nota, deve inscrever-se para esse efeito na Repartição Académica.
Se o aluno tiver aprovado à Unidade Curricular no actual Ano Lectivo, a Melhoria de Nota pode ser realizada no exame de Época de Recurso (EM). Para haver melhoria de nota, exige-se que NEM=0,25 TP1+0,25 TP2+0,5 EM seja superior à classificação final anterior.
Se o aluno tiver aprovado à Unidade Curricular noutro Ano Lectivo, para haver melhoria de nota, exige-se que a nota obtida em exame NE seja superior à classificação final anterior.
Se o aluno obtiver NF >= 18,5 ou NE >= 18,5 poderá optar entre ficar com a classificação final de 18 valores ou realizar uma prova complementar para defesa de nota.