Equações com Derivadas Parciais em Finanças
Código
11580
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Departamento
Departamento de Matemática
Créditos
6.0
Professor responsável
Luís Manuel Trabucho de Campos
Horas semanais
4
Língua de ensino
Português
Conteúdo
Equações Diferenciais Ordinárias. Equações Exacta, Factor Integrante.
Equações com Derivadas Parciais do tipo Elíptico, Parabólico e Hiperbólico.
Problemas do tipo Sturm-Liouville.
Séries e Transformada de Fourier.
Transformada de Laplace.
Equação de Black-Scholes.
Inequações Variacionais.
Bibliografia
BURDEN, R.L.; FAIRES, J.D. (1993) -- Numerical Analysis (fifth edition), Prindle, Weber & Schmidt, Boston.
PINA, H. (1995) -- Métodos Numéricos, McGrawHill.
CIARLET, P.G. (1985), Introduction à l''Analyse Numérique
Matricielle et à l''Optimisation, Masson, Paris.
EKELAN, I. and R. TEMAM (1976), Convex Analysis and Variational Problems, North-Holland, Elsevier, Amsterdam.
RAVIART, P.A. and J.M. THOMAS (1983), Introduction
a l''''Analyse Numérique des Equations aux Derivées Partielles, Masson,
Paris.
STEELE, J.M. (2004), Stochastic Calculus and Financial Applications, Applications of Mathematics: Stochastic Modelling and Applied Probability, 45, Springer, Berlin.
ZAUDERER, E. (1989), Partial Equations of Applied Mathematics (second ed.), John Wiley and Sons, New York.