Métodos Quantitativos em Finanças
Código
400057
Unidade Orgânica
NOVA Information Management School
Créditos
4.5
Professor responsável
Jorge Morais Mendes
Língua de ensino
Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês
Objectivos
O principal objetivo deste curso é desenvolver as competencias necessárias para fazer uma análise quantitativa dos dados financeiros. O curso tem a intenção de atingira dois objetivos. Fornecer ferramentas de trabalho empírico dados financeiros e uma introdução para a fundamentação teórica de modelos de regressão e de séries temporais lineares. Este curso alterna entre teoria e aplicações. Após a conclusão deste curso, o aluno será capaz de analisar dados financeiros utilizando o software R para ambos os modelos de regressão e de séries temporais lineares.
Pré-requisitos
Estatística e álgebra linear (recomendado)
Conteúdo
- O modelo de regressão linear simples. Princípios, definições, inferência e teste de hipóteses.
- O modelo de regressão linear múltiple. Princípios, definições, inferência e teste de hipóteses.
- Análise de séries temporais. Modelção de tendência e ciclo.
- Análise de séries temporais. Modelos ARIMA e de volatilidade.
Bibliografia
- Stock, James H., Watson, Mark M.(2012). Introduction to econometrics. 3rd ed. Addison-Wesley, Boston,
- Hull, John. (2012). Risk Management and Financial Institutions, 3rd Edition. Pearson Prentice Hall, Boston,
- Diebold, Francis. X. (2006). Elements of Forecasting, 4th Edition. Cengage Learning, Mason, Ohio.
Método de ensino
A disciplina baseia-se em aulas teórico-práticas e solução de problemas. As aulas práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios.
Método de avaliação
(100%) Exame final (1ª e 2ª épocas)
Notas:
1. Nota mínima de 9.5 no exame final; caso contrário o aluno reprova.