Risk Management
Código
2225
Unidade Orgânica
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Departamento
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Créditos
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Professor responsável
Afonso Eça
Língua de ensino
Objectivos
Este curso destina-se a capacitar os alunos na avaliação e gestão do risco financeiro, e principalmente os riscos de mercado.
Pré-requisitos
Conteúdo
1. Definição de Value at Risk (Jorion Ch. 1, 2)
2. Estimativa de Valor em Risco: distribuições históricas e paramétricas (. Jorion Ch 4, 5)
3. Backtesting e capital regulamentar de Basileia (Jorion Ch. 3, 6)
4. Valor em Risco de instrumentos financeiros: ações, títulos e derivados (. Jorion Ch 7, 8, 11)
5. Abordagem RiskMetrics (Jorion Ch. 10)
6. Os métodos de simulação: histórico e Monte Carlo (Jorion Ch 10, 12).
7. Além Var: testes de stress, valor condicional em Risco (. Jorion Ch 4, 14)
8. Estimar a volatilidade e as correlações (Jorion Ch. 9)
Bibliografia
Método de ensino
Método de avaliação