Macroeconometrics
Código
2168
Unidade Orgânica
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Departamento
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Créditos
7
Professor responsável
Luís Miguel Rainho Catela Nunes
Língua de ensino
Inglês
Objectivos
Neste curso, os alunos aprenderão os mais importantes conceitos, modelos e técnicas utilizadas na análise econométrica empírica dos dados macroeconómicos. O foco do curso será em modelos dinâmicos utilizando métodos econométricos de séries temporais. Durante o curso, os alunos irão também aprender a usar ferramentas de software econométricas especializadas.
Pré-requisitos
Conteúdo
Os seguintes tópicos que serão abordados durante este curso são:
1. Conceitos básicos em análise de séries temporais: equações de diferenças, modelos de estacionaridade, Arma e previsão.
2. Modelos de componentes não observados: modelos de espaço de estado, o filtro de Kalman, modelos de séries temporais estruturais.
3. Tendências de Modelagem e ciclos: HP e filtros passa-banda, unitários de base e de co-integração,
Provisória. Sujeito a alterações. Análise espectral.
4. Modelos VAR estruturais: curto prazo e restrições longo prazo, métodos de identificação de alternativas.
5. Volatilidade Modelagem e correlação: modelos do tipo ARCH uni e multivariada, contágio.
6. Mudanças estruturais e mudanças de regime.
7. modelos não lineares.
Bibliografia
Método de ensino
Método de avaliação
A nota final do curso é baseado em um exame de médio prazo (20%), um exame final (40%), e vários grupo atribuições (40%). Os grupos devem ter 3 alunos (excepcionalmente 4). Grades para a atribuições vai levar em conta especificamente a qualidade do trabalho realizado e da autonomia do grupo. Todas as datas de avaliação importantes serão publicadas na página do curso, no Moodle.