Teoria da Probabilidade e Modelos Discretos em Finanças
Código
11576
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Departamento
Departamento de Matemática
Créditos
9.0
Professor responsável
Marta Cristina Vieira Faias Mateus
Horas semanais
4
Língua de ensino
Português
Conteúdo
1- Espaço de medida
2- Integral de Lebesgue
3- Espaços L^ p
4- Esperança condicionada
5- Introdução aos processos de Markov
6- Noção de Martingala e propriedades elementares
7- Movimento Browniano.
8- Mercados financeiros multiperíodo
8.1- Processos de retornos e dividendos
8.2- O modelo binomial
8.3- O modelos de Markov
9- Apreçamento de ativos em modelos mutiperíodo
9.1- Opções europeias com o modelo binomial
9.2- Opções americanas
9.3- Futuros
10- Modelos de escolha óptima de consumo e investimento.
Bibliografia
1 Marek Capinski, Ekkehard Kopp. Measure, Integration and Probability. Springer- Verlag
2. Cerny, Ales, Mathematical Techniques in Finance. Princeton University Press, 2009
3. J. L. Doob: Sochastic Processes. John Wiley and Sons
4. Pliska, Stanley, Introduction to Mathematical Finance – Discrete time models. Blackwel Publishers, 1997