Métodos Numéricos em Finanças
Código
11582
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Departamento
Departamento de Matemática
Créditos
6.0
Professor responsável
Nuno Filipe Marcelino Martins
Horas semanais
4
Língua de ensino
Português
Conteúdo
1. Métodos de Monte Carlo para integração numérica.
2. Método das diferenças finitas para resolução numérica de equações com derivadas parciais (problemas do tipo parabólico).
3. Resolução numérica de equações diferenciais estocásticas.
4. Aplicações a modelos em Matemática Financeira.
Bibliografia
1. Y. Achdou, O. Pironneau, Computational Methods for Option Pricing, SIAM, Frontiers in Applied Mathematics, 2005.
2. P. Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Applications of Mathematics, Stochastic Modelling and Applied Probability, 53, Springer, 2003.
3. D. J. Higham, An Algorithmic Introduction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations, SIAM REVIEW, 43 (3), 525-546, 2001.
4. H. Niederreiter, Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods, SIAM, CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics, 63, 1992.
5. C.P. Robert, G. Casella, Introducing Monte Carlo Methods with R, Springer, 2010.
6. P. Wilmott, J. Dewynne, S. Howison, Option Pricing – Mathematical models and computation, Oxford Financial Press, 1995.
Método de avaliação
A avaliação contínua é constituida por três trabalhos.
Dois trabalhos individuais com um peso de 25 % cada e um trabalho final de grupo com um peso de 50 %.