Cálculo Estocástico e Aplicações às Finanças
Código
11579
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Departamento
Departamento de Matemática
Créditos
6.0
Professor responsável
Maria Fernanda de Almeida Cipriano Salvador Marques
Horas semanais
4
Língua de ensino
Português
Conteúdo
1- Integral estocástico
2- Fórmula de Itô
3- Equações diferenciais estocásticas (teorema de existência e unicidade)
4- Resolução de equações lineares.
5- Propriedade de Markov da solução de uma equação diferencial estocástica.
6- Equações de Kolmogorov forward e backward
7- Teorema de Girsanov
8- Teorema da representação de martingalas.
9- Modelo de Black-Sholes
9.1- Medida martingala
9.2- Carteira réplica
9.3- Preço de opções Europeias
9.4- Equação de Black-Scholes
9.5- Preço de opções de barreira
9.6 Preço de opções Americanas
9.7- Preço de uma opção America como solução de um problema de fronteira livre.
10- Introdução ao Cálculo de Malliavin
10.1- Estudo da sensibilidade dos preços usando o cálculo de Malliavin