Equações com Derivadas Parciais em Finanças
Código
11580
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Departamento
Departamento de Matemática
Créditos
6.0
Professor responsável
Luís Manuel Trabucho de Campos
Horas semanais
4
Língua de ensino
Português
Conteúdo
Equações Diferenciais Ordinárias. Equações Exacta, Factor Integrante.
Equações com Derivadas Parciais do tipo Elíptico, Parabólico e Hiperbólico.
Problemas do tipo Sturm-Liouville.
Séries e Transformada de Fourier.
Transformada de Laplace.
Equação de Black-Scholes.
Inequações Variacionais.
Bibliografia
BURDEN, R.L.; FAIRES, J.D. (1993) -- Numerical Analysis (fifth edition), Prindle, Weber & Schmidt, Boston.
PINA, H. (1995) -- Métodos Numéricos, McGrawHill.
CIARLET, P.G. (1985), Introduction à l''''Analyse Numérique
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EKELAN, I. and R. TEMAM (1976), Convex Analysis and Variational Problems, North-Holland, Elsevier, Amsterdam.
RAVIART, P.A. and J.M. THOMAS (1983), Introduction
a l''''''''Analyse Numérique des Equations aux Derivées Partielles, Masson,
Paris.
STEELE, J.M. (2004), Stochastic Calculus and Financial Applications, Applications of Mathematics: Stochastic Modelling and Applied Probability, 45, Springer, Berlin.
ZAUDERER, E. (1989), Partial Equations of Applied Mathematics (second ed.), John Wiley and Sons, New York.
BRAUN, M. (1993), Differential Equations and their applications (4th edition). Springer-Verlag.
Método de avaliação
Nesta disciplina a avaliação de conhecimentos é feita através de trabalhos.