Gestão de ativos
Código
2214
Unidade Orgânica
null
Departamento
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Créditos
3,5
Professor responsável
Martijn Boons
Língua de ensino
Inglês
Objectivos
Este curso examina a gestão de ativos na teoria e na prática, cobrindo tópicos, incluindo a diversificação internacional (estratégica e tática) de ativos, otimização do portefólio (ativo e passivo), previsibilidade, medição do desempenho, avaliação comparativa e de risco, fundos de hedge. A classe aborda estas questões no contexto de ações, títulos e ativos alternativos de mercados, tais como os commodities, que se concentram em questões de eficiência de mercado, risco e retorno de caraterísticas e estratégias de treinador e incentivos.
Pré-requisitos
N/A
Conteúdo
O curso será composto por palestras e discussões em classe de casos e atribuições empíricas, para que os alunos devam preparar cuidadosamente. O objetivo do curso é proporcionar aos alunos uma compreensão de princípios teóricos de som do financiamento e do ambiente prático em que as decisões financeiras são feitas.
Bibliografia
Gestão de ativos - A Systematic Approach to Factor Investing by Andrew Ang, 1st edition 2014
Investments, 9th edition by Bodie, Kane and Marcus, McGraw-Hill Irwin
Recomendado:
Active Portfolio Management, 2nd Edition by Grinold and Kahn, McGraw-Hill Financial
Markets and Corporate Strategy, 2nd Edition by Grinblatt and Titman, McGraw-Hill.
Investment Management by Bernstein and Damodaran, Wiley.
The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America, arranged by Lawrence Cunningham
RECURSOS.
Folhetos de Aula. Exercícios e outros materiais serão fornecidos antes das aulas.
Método de ensino
As aulas são semanais e duram 3 horas. As classes dedicam-se à apresentação do material pelo instrutor e a aplicação do material sob a forma de exercícios. Além disso, irão discutir-se potenciais aplicações do material para os problemas do mundo real. As atribuições irão servir para analisar problemas em pequenos grupos de alunos que apresentam o que acharam.
Método de avaliação
-Atribuição de 30%
-Exame final 50%
-Atendimento e Participação 20%