Modelação Financeira
Código
2255
Unidade Orgânica
null
Departamento
null
Créditos
3,5
Professor responsável
Afonso Fuzeta Eça
Língua de ensino
Inglês
Objectivos
Este curso é projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida em ferramentas do Excel e VBA para a modelagem financeira. Também vamos cobrir algumas funcionalidades básicas do Matlab, inclui também vários tópicos que contêm amplas funções do Excel (finanças, aritmética, texto de pesquisa e de matriz), bancos de dados e tabelas, dados da Bloomberg e do Excel, VBA para melhorarem a experiência Excel e uma introdução ao Matlab. Vamos procurar um equilíbrio entre ferramentas do Excel, o desenvolvimento de código VBA e sua aplicabilidade da modelagem financeira. Será dada ênfase à resolução de problemas e palestras que irão concentrar-se em exemplos práticos para descrever as ferramentas e sua aplicabilidade.
Pré-requisitos
N/A
Conteúdo
Aula 1 - Introdução ao curso e princípios do modelo de construção
Aula 2 - Fornecimento de dados
Aula 3 - Analisando retornos de ações
Aula 4 - Como estimar
Aula 5 - Preços com métodos de fluxo de caixa descontado
Aula 6 - Otimização: métodos numéricos e analíticos
Aula 7 - Introdução ao Visual Básico para aplicações
Aula 8 - Otimização com VBA - I
Aula 9 - Otimização com VBA - II
Aula 10 - Preços de ativos por simulação
Aula 11 - Estimativa de retornos esperados
Aula 12 - Introdução ao Matlab
Bibliografia
RECURSOS.
O livro é: Rees, M., Financial modelling in practice
Haverá documentos postados para download na página web da turma.
Método de ensino
-Palestras: irão concentrar-se em estudos de caso para descreverem as ferramentas e sua aplicabilidade
-Leituras indicadas: capítulos de livros
-Trabalhos individuais: três missões
-Exame final: cobrirá palestras, leituras indicadas no livro, leituras adicionais e materiais distribuídos durante a aula.
Os exames serão de livro fechado.
Método de avaliação
A nota final será a média ponderada das notas nas atribuições:
-Atribuições: 40%
-Exame: 40%
-Participação nas aulas: 20%
Para obter uma nota de aprovação no curso, os alunos devem ter uma nota no exame final de pelo menos 10 valores.